Person Image

    Education

    • DBA (Finance), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
    • MBA (Business Administration), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
    • วศ.บ. (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531

    Expertise Cloud

     ความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุน ตราสารทุนand futures tradingassigning future receivablesasymmetric informationBinomial Option Pricing ModelBlack-Scholes modelBlending strategy investingCAPMCash marketCausality testcommodity futures exchangecommodity futures exchangescommodity futures exchangesว volatilitycost efficiencydelivery processdeveloped exchangeDiscriminant analysiseconometric modelseconomic value addedeconomic value-addedemerging exchangeEquity FundsEquity return dispersionEquity Security FundEVAExponential exponential GARCH (EGARCH)exponential GARCH (EGARCH)financial toolsFixed-Income SecuritiesFutnres Exchangefutures contractfutures contractsFutures market variablesFutures Market Futures marketsGARCHGARCH modelgeneralized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)hedge ratiohedge ratioว hedging effectivenessว futures contractsว emerging exchangeว developed exchangehedging effectivenessHerding behaviorhistorical modelHistorical VolatilityInformation contentinformation shareInformed tradersintangible assetsInvestmentInvestment decisionInvestment performanceliquidityLTFMAImanagement performancemarket efficiency hypothesisMarket for Alternative InvestmentMarket for Alternative Investment (MAI)Market MicrostructureMarket TimingMarket Value Added in AssetsMutual FundMutual fundsNoise tradersnoise trading risksopen interestPortfolio diversificationprice discoveryprice volatilityProfitabilityreturnRisk ManagementRMFRMFsSelection of securitiesSETSharpe ratioStock Selectionthreshold GARCH (TARCH)trading volumeVARvolatilityVolumeกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการคัดเลือกหลักทรัพย์การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์การไหลของข้อมูลข่าวสารความผันผวนของราคาล่วงหน้าความสามารถในการทำกำไรคำแนะนำของนักวิเคราะห์โซ่อุปทานตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ราคาล่วงหน้าอัตราผลตอบแทน

    Interest

    Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

    Administrative Profile


    Resource

    • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
    • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
    • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
    • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

    งานวิจัยในรอบ 5 ปี

    Project

    งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
    • ทุนใน 0 โครงการ
    • ทุนนอก 0 โครงการ
    งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
    • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
    • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

    แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

    Output

    • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

    Outcome

    • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

    รางวัลที่ได้รับ

    Award

    • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


    Scopus h-index

    #Document titleAuthorsYearSourceCited by
    1Price volatility, trading volume, and market depth in Asian commodity futures exchangesBoonvorachote T., Lakmas K.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
    37(1),pp. 53-58
    5
    2Trading volume and price volatility relationship in Asian commodity-futures marketsBoonvorachote T., Anurat N.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
    31(1),pp. 82-92
    2
    3Trading volume and price volatility relationship under the commodities price-guaranteed policyBoonvorachote T.2008Kasetsart Journal - Social Sciences
    29(2),pp. 191-202
    1
    4Noise trading behavior analysis in the Stock Exchange of ThailandBoonvorachote T., Panyawattananon S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
    33(1),pp. 79-91
    1
    5Herding behavior analysis in the stock exchange of ThailandKulvanich J., Boonvorachote T.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
    34(1),pp. 43-59
    1
    6Relationship between trading volumes and returns on commodity futures exchangesBoonvorachote T., Thongsit M.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
    34(1),pp. 77-91
    1
    7Relationship between trading volumes of investor groups and stock index returns on the stock exchange of ThailandJeoplerkyen P., Boonvorachote T.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
    34(1),pp. 60-76
    0
    8Hedging effectiveness comparison between emerging and developed futures exchangesBoonvorachote T., Panapitakkul S.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
    35(1),pp. 113-123
    0
    9Volatility estimation of underlying assets for valuing low liquidity call optionsManowattanakul R., Boonvorachote T.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
    36(2),pp. 244-257
    0
    10Returns, investor trading volumes and price volatility relationships on the stock exchange of ThailandBoonvorachote T., Panyawattananon S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
    33(2),pp. 264-277
    0
    11Status of studies in market microstructureBoonvorachote T.2008Kasetsart Journal - Social Sciences
    29(1),pp. 76-88
    0
    12Business performance measurement by Economic Value Added: Case study of agri-business groupBoonvorachote T.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
    31(3),pp. 356-368
    0
    13Price Discovery in Developed and Emerging Commodity Futures ExchangesBoonvorachote T., Noodam P.2011Contemporary Ob/Gyn
    56(12),pp. 201-213
    0
    14Trader types observed by volume and price volatility relationship in futures exchangesBoonvorachote T., Noodam P.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
    32(1),pp. 16-28
    0