Search Result - KUforest

All Project Researcher Journal Conference World

Search Result of "GARCH"

About 61 results

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M (2006)

หัวหน้าโครงการ:ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์, ดร. ปรเมธี ศิริวิมล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

งานวิจัย

การเปรียบเทียบแบบจำลอง GARCH เพื่อการประมาณค่าความผันผวนทางการเงินของผลตอบแทนรายวันของหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรในตลาดหุ้นไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาการส่งผ่านค่าความแปรปรวนระหว่างกระดานหลักและกระดานต่างประเทศ ของหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง GARCH(1,1) (1998)

ผู้แต่ง:กัมปนาท ภูริวัฒนะ, Dr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

วารสาร:

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Estimating Value at Risk for Stock Exchange of Thailand Using GARCH Family Models

ผู้แต่ง:Dr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

วารสาร:

การประชุมวิชาการ

ความเจริญเติบโตและผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทย อธิบายผ่านวิธีการ GARCH Approach (2007)

ผู้แต่ง:Dr.Kanokwan Chancharoenchai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

การประชุมวิชาการ

Estimating Value at Risk for Stock Exchange of Thailand Using GARCH Family Models

ผู้แต่ง:Dr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Researcher

นาย พชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการรับขนส่งระหว่างประเทศ

Resume

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและอัตราผลตอบแทนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (2013)

ผู้แต่ง:Dr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor, มณฑินี ทองสิทธิ์,

วารสาร:

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship Between Trading Volumes and Returns on Commodity Futures Exchanges)

ผู้เขียน:ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, มณฑินี ทองสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study shows the relationship between trading volumes and returns in developed and emerging commodity futures exchanges. GARCH models were employed to show that trading volumes affect the volatility of returns. However, the trading volumes variables can reduce the impact of GARCH substantially. Moreover the relationship between the trading volumes and returns in developed commodity futures exchanges are positively contemporaneous. This evidence support the mixture of distribution model in developed commodity futures exchanges. However, the trading volume variables can better explain the returns equation in emerging commodity futures exchanges than in well-developed commodity exchanges. This implies that well developed commodity futures exchanges are more efficient at a weak-form level. The result of the arrival of news in the market can have an impact on the conditional volatility of some contracts in both exchanges. The existence of the leverage effect would imply that bad news (negative returns) has a greater impact on volatility than good news (positive returns) does for some contracts in both exchanges.

Article Info

Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 034, Issue 1, Jan 13 - Apr 13, Page 77 - 91 | PDF | Page