Search Result of "noise trading risks"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Returns, investor trading volumes and price volatility relationships on the stock exchange of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor, ImgPanyawattananon, S.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Returns, Investor Trading Volumes and Price Volatility Relationships on the Stock Exchange of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, ImgSanhakit Panyawattananon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study used a trivariate structural vector autoregressive model to find the relationships among returns, volatility, and trading volumes of all investor types on the Stock Exchange of Thailand (SET) to observe noise trading risks. The results showed that noise trading risks occur on the SET because the trading volumes of local investors, foreign investors, and institutional investors affected returns. Thus, SET regulators should educate investors about noise trading risks phenomena and monitor all trading activities for efficient trading purposes.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 2, May 12 - Aug 12, Page 264 - 277 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

Resume