Search Result of "liquidity"

About 29 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาสภาพคล่องของ SET50 Index Options (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพคล่องของ SET50 Index Options (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Volatility Estimation of Underlying Assets for Valuing Low Liquidity Call Options)

ผู้เขียน:ImgRewat Manowattanakul, Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study explored optimal models for estimating the implied volatility of the SET50 index on the Thailand Futures Exchange (TFEX). Our data covered a 12-year period from Jan 1, 2000 to Dec 31, 2011. The volatility-estimating models used were GARCH (1,1) and historical models. Our results showed that one-day, lagged, historical volatility is equivalent to the conditional variance form of the GARCH (1,1) model. We used estimated volatility from both the GARCH (1,1) and historical models for pricing call options with the Black-Scholes model. We also compared estimated call option values to actual call option market prices. Our results showed that 6-month historical volatility outperforms for estimating call option values compared to the conditional variance from the GARCH (1,1) model. Because call option trading liquidity on the TFEX is low, therefore, call option values estimated using constant implied volatility from long-period historical volatility ares superior to call option value estimation using time-varying volatility. In order to boost financial risk management by using derivatives on the TFEX, exchange regulators should focus on an increase in derivatives trading liquidity.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 2, May 15 - Aug 15, Page 244 - 257 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มาตรการรองรับและสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน

ผู้เขียน:Imgบุศรินทร์ ศุทธางกูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาดัชนีชี้วัดสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgฉัฐธวัช จริยานันทเนตร

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการร่วม:Imgธนา สมพรเสริม

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์และ บริษัทเงินทุน

ผู้เขียน:Imgศุภโชค ชุนอิ๋ว

ประธานกรรมการ:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติภาพ จินดาแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบกับดักสภาพคล่องในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจีระพร จรอุโมงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนและสภาพคล่องขององค์กร เปรียบเทียบผลกับสมการพื้นฐาน ภายใต้สมมติฐานตลาดเงินทุนสมบูรณ์ของไวน์การ์ทเนอร์ (1967)

ผู้เขียน:ImgSuttasinee STIARUJIKANONT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Status of Studies in Market Microstructure)

ผู้เขียน:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Market microstructure (MM) is a sub-field in financial economics which studies securities trade with market microstructure components in exchange. This research area is started by studying latent or hidden demand of investors that reflects in security prices and trading volumes. Securities here cover equities stocks, bonds, and derivatives. We can classify market microstructure research to several categories. This article has a main purpose to help readers understand introductory definitions, research boundary, and sub-fields in market microstructure area on the following topics: (1) Price formation and price discovery; (2) Market structure and design issues; (3) Information or market transparency; (4) Liquidity and Volatility; (5) Why people trade; (6) Transaction costs; and (7) Applications to other areas in finance. Growth in MM research will boost Thailand?s capital market potential, and contribute to SET as a savings destination for Thai investors and a source of financing for Thai public firms. Increase in MM research will enhance research benefits for academicians, investors, and exchange regulators.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 029, Issue 1, Jan 08 - Apr 08, Page 76 - 88 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:สถานภาพการศึกษาในสาขาองค์ประกอบย่อยหรือจุลภาคในตลาด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอุษณีย์ สมศิริ

ประธานกรรมการ:Imgกนกพร นาคทับที

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์, Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพคล่องของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวรรณวิภา คันธจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2529-2533

ผู้เขียน:Imgนางวาสนา สิงหโกวินท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The analysis on commercial bank’s financial statements in 1986-1990 is done to study the trend in commercial bank’s (CB) incomes, capital structures, deposits, credits, total assets, market shares, factors affecting earning per share ( EPS) and projections on EPS during 1991-1995. Besides, the commercial bank ratio analysis of liquidity, capital adequacy and profitability of CB. The data are gathered from balance sheets and income statements in 1986-1990 of 15 CBs which are registered in the Stock Exchange of Thailand (SET). The data analysis is done by using specifically the CB ratio analysis statistic methods such as Simple, Multiple Regression and Weighted Regression under the assumption that the incomes effected from financial deregulation have affected CBs’ EPS in the most extreme. The EPS calculated in the analysis are used as indications of the trend of CBs’ incomes, showing the increasing rate annually until 1990 with a 40% increase. Capital structure analysis comprises cost of public funds (deposits) averaged at 6-8% p.a., cost of borrowings averaged at 5% p.a. and weighted average cost of funds at 7% p.a. During 1987-1990, deposits and loans were increased by 17.5%-26.7% and 20.8-33.5% respectively while borrowing funds and total assets were projected to rise by 0.78-40.3% and 19.7-28.4% respectively. Market shares study shows that the market shares in 4 dimensions (loans, deposits, borrowings and assets) of large, medium and small banks were 67:26:7 respectively. Or in other words, large banks’ market shares were twice as large as the combined market shares of both medium and small banks. Analysis of factors affecting EPS projection indicates that income derived from financial deregulation has an effect on EPS the most and thus, this assumption is accepted. Moreover projected EPS for 1991-1995 by weighted value method are 35.34, 39.54, 43.74, 47.91 an 52.15 baht respectively. As for the analysis of capital adequacy, liquidity and profitability for 15 CBs in the past 5 year, it shows a satisfactory result in CBs’ stability and well-balanced in their growths with the large banks as the leaders who are capable of generation the most benefits from using total assets and controlling the expenditures better than medium an small banks. With this, all CBs in the whole system will grow respondingly to the development of Thai and global economy. All these analysis may be used as tools in decision-making of investment in CBs’ stocks in the SET.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 013, Issue 1, Jan 92 - Jun 92, Page 1 - 16 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการขยายสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจเอกชนจากปริมาณสภาพคล่องส่วนเกินและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทย

ผู้เขียน:ImgPragrm PATHOMBOORN

ประธานกรรมการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:1st seminar on Asia and Pacific Economies

หัวเรื่อง:การผิดนัดชำระหนี้ สภาพคล่อง และผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12