Search Result of "Panyawattananon, S."

About 6 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Noise trading behavior analysis in the Stock Exchange of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor, ImgPanyawattananon, S.,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Returns, investor trading volumes and price volatility relationships on the stock exchange of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor, ImgPanyawattananon, S.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Noise Trading Behavior Analysis in the Stock Exchange of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, ImgSanhakit Panyawattananon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study used the causality test suggested by Sellin (1996) to analyze the trading behavior of all investor types on the Stock Exchange of Thailand (SET). The performance test developed by Kamesaka and Wang (2004) was also used to show the trading performance of investor groups in the Thai stock market. The results showed that all investor groups in the SET seem to be informed traders. However, the results from the performance test of each investor group during 2006-2010 showed that foreign investors have the highest performance levels on the SET, while local investors have the lowest. Thus, the SET regulators should help local investors to improve their analytical methods of stock pricing.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 1, Jan 12 - Apr 12, Page 79 - 91 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Returns, Investor Trading Volumes and Price Volatility Relationships on the Stock Exchange of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, ImgSanhakit Panyawattananon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study used a trivariate structural vector autoregressive model to find the relationships among returns, volatility, and trading volumes of all investor types on the Stock Exchange of Thailand (SET) to observe noise trading risks. The results showed that noise trading risks occur on the SET because the trading volumes of local investors, foreign investors, and institutional investors affected returns. Thus, SET regulators should educate investors about noise trading risks phenomena and monitor all trading activities for efficient trading purposes.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 2, May 12 - Aug 12, Page 264 - 277 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

Resume