Search Result of "Market Efficiency"

About 16 results
Img

งานวิจัย

The Impact of Futures Market on Spot Price Volatility, and Market Efficiency: Evidence from Thai Stock Index Futures (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด SET50 Index Options (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Impact of Futures Market on Spot Price Volatility, and Market Efficiency: Evidence from Thai Stock Index Futures (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.SITTHIDEJ BAMRUNGSAP, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Box Spread Test of the SET50 Index Options Market Efficiency: Evidence from the Thailand Futures Exchange

ผู้แต่ง:ImgDr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Call & Put Butterfly Spreads Test of SET50 Index Options Market Efficiency and SET50 Index Options Contract Adjustment

ผู้แต่ง:ImgDr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Call & Put Butterfly Spreads Test of SET50 Index Options Market Efficiency and SET50 Index Options Contract Adjustment

ผู้แต่ง:ImgDr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดความสัมพันธ์ของราคา SET50 Index Options (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การเงิน , เศรษฐศาสตร์, Financial Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดองค์กรอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพตลาดพันธบัตรไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย

ผู้เขียน:Imgนิศากร ตันติพิเชฐกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของไทยภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ

ผู้เขียน:ImgChalermkwan TANTIKUL

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship Between Trading Volumes of Investor Groups and Stock Index Returns on the Stock Exchange of Thailand)

ผู้เขียน:Imgพรจิตรา จวบฤกษ์เย็น, Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The relationship between trading volumes of investor groups and stock index returns on the Stock Exchange of Thailand (SET) was investigated. By applying daily closing price data from January 3, 2006 to December 30, 2010, we employed GARCH, TARCH and EGARCH models to analyze and observe information efficiency of the SET. Investor groups of the SET consisted of foreign investors, institutional investors, local investors, and proprietary investors. The results showed that trading volumes of all investor groups influence SET returns and reflected that the SET is not efficient where there is a low level of trading . Because past trading volumes of foreign investors, institutional investors, and local investors influenced returns, our findings supported the Sequential Information Arrival Hypothesis. In other words, SET indices are sensitive to noise trading risks.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 034, Issue 1, Jan 13 - Apr 13, Page 60 - 76 |  PDF |  Page