Search Result of "������������������������ GARCH"

About 59 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร. ปรเมธี ศิริวิมล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Estimating Value at Risk for Stock Exchange of Thailand Using GARCH Family Models

ผู้แต่ง:ImgDr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Estimating Value at Risk for Stock Exchange of Thailand Using GARCH Family Models

ผู้แต่ง:ImgDr.Woradee Jongdasayakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน , เศรษฐศาสตร์, Financial Economics

Resume

Img

Researcher

นาย พชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการรับขนส่งระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการภาครัฐและเอกชน นโยบายสาธารณะ นวัตกรรมภาครัฐ ภาวะผู้นำ เมืองอัจฉริยะ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship Between Trading Volumes and Returns on Commodity Futures Exchanges)

ผู้เขียน:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgมณฑินี ทองสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study shows the relationship between trading volumes and returns in developed and emerging commodity futures exchanges. GARCH models were employed to show that trading volumes affect the volatility of returns. However, the trading volumes variables can reduce the impact of GARCH substantially. Moreover the relationship between the trading volumes and returns in developed commodity futures exchanges are positively contemporaneous. This evidence support the mixture of distribution model in developed commodity futures exchanges. However, the trading volume variables can better explain the returns equation in emerging commodity futures exchanges than in well-developed commodity exchanges. This implies that well developed commodity futures exchanges are more efficient at a weak-form level. The result of the arrival of news in the market can have an impact on the conditional volatility of some contracts in both exchanges. The existence of the leverage effect would imply that bad news (negative returns) has a greater impact on volatility than good news (positive returns) does for some contracts in both exchanges.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 034, Issue 1, Jan 13 - Apr 13, Page 77 - 91 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและอัตราผลตอบแทนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและอัตราผลตอบแทนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความเจริญเติบโตและผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทย อธิบายผ่านวิธีการ GARCH Approach

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ดัชนีราคาหมวดธุรกิจด้วยตัวแบบ ARIMA และตัวแบบผสม ARIMA-GARCH

ผู้เขียน:Imgเอื้อมพร จีรวัฒนเกษตร์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Explaining Economic Growth and Total Factor Productivity in Thailand(Forthcomming)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokwan Chancharoenchai, Associate Professor,

วารสาร:

Img
123