Search Result of "สุวรรณา พนาพิทักษ์กุล"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Hedging Effectiveness Comparison between Emerging and Developed Futures Exchanges)

ผู้เขียน:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgสุวรรณา พนาพิทักษ์กุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research estimated hedge ratios by using two econometric models: constant hedge ratios (ordinary least square technique, OLS; vector autoregressive model, VAR; and vector error correction model, VECM) and dynamic hedge ratios (DVEC-GARCH). These hedge ratios developed using these models were tested for hedging effectiveness by the amount of average variance reduction between the hedged and unhedged positions for indices, gold, and single stock futures contracts in three futures exchanges: the US exchange (CME) as a well-developed exchange, the Taiwan Futures Exchange (TFX) and the Thailand Futures Exchange (TFEX) as two emerging exchanges. The constant hedge ratio models were superior to the dynamic hedge ratios and the VECM model performed better than the VAR or OLS models, while, the DVEC-GARCH model could reduce the portfolio variance the least. Nevertheless, variance reduction of the portfolio can be efficiently done about 80 percent for every exchange.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 1, Jan 14 - Apr 14, Page 113 - 123 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาด้วยสัญญาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เกิดใหม่

ผู้เขียน:Imgสุวรรณา พนาพิทักษ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Horticultural Physiology and Production

Resume