Static Pricing of Exotic Derivatives Under Conditional Value-at-Risk (CVaR) in Incomplete Markets : Journal - KUforest

Journal

Article

Static Pricing of Exotic Derivatives Under Conditional Value-at-Risk (CVaR) in Incomplete Markets

Journal

Computational Economics (ISSN: 09277099)

Volume

-

Issue

-

Page

-

Year

เมษายน 2025

Class

นานาชาติ

Journal type

Open Access

Document type

Article

DOI

10.1007/s10614-025-10938-9

Related Link

Author

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 โทรสาร 0-2942-8998

© 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ rdi.ku.ac.th